Liquidity Engine
A likviditási környezet minden tézis előfeltétele. A romló háttér csökkenti a pozícióméretet és a conviction pontszámot.
Likviditási pontszám
Aggregált likviditás46
46/100 — semleges tartomány szűkülő peremmel. Ebben a környezetben a rendszer nem növeli a bruttó kitettséget és nem enged új korrelált tematikus pozíciót.
Komponensek
Jegybanki mérleg (12h változás)-2.1%
Kamatvárakozás (12h forward)-38 bp
10Y reálhozam2.14%
Hozamgörbe 2s10s+34 bp
IG hitelspread88 bp
HY hitelspread312 bp
Dollárlikviditási index-0.4σ
DXY 20 napos+1.6%
Pénzügyi kondíciós indexlazább mint 1Y átlag
Margin adósság YoY+18%
Szektorális rotációtech → energia
VIX / VVIX13.8 / 92
Dealer gammaenyhén pozitív